Cygwinの環境構築及びインストールについてはWIN.JUST4FUN.BIZの記事を参考にしてください。
Cygwin環境にPythonをインストールする手順を以下に記します。
htmlinsert(): The given local file does not exist or is not readable.
$ uname -a CYGWIN_NT-6.1 win7pc 1.7.28(0.271/5/3) 2014-02-09 21:06 x86_64 Cygwin
本資料では、既にCygwin環境を構築済み(インストール済み)であることを前提に記述しています。
$ which.exe Python /usr/bin/Python
以上、Cygwin環境にPythonをインストールする方法でした。